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信用风险计算工具 CreditCruncher
本文导语: CreditCruncher (CCruncher)是一个信用风险计算工具,使用蒙特卡罗方法来计算,包括资产抵押、贷款、债券,或类似的大型投资组合的信用风险(其中所有与固定收入的政策购买/出售和保留)。默认时间为模拟使用高斯系词,考虑...
CreditCruncher (CCruncher)是一个信用风险计算工具,使用蒙特卡罗方法来计算,包括资产抵押、贷款、债券,或类似的大型投资组合的信用风险(其中所有与固定收入的政策购买/出售和保留)。默认时间为模拟使用高斯系词,考虑到过渡矩阵(或生存功能)和行业相关矩阵由用户定义。
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